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“대량수학살상무기”의 위험성에 대하여

이른바 “4차 산업혁명”의 여러 혁명적 용어 중에 빠지지 않고 등장하는 것이 이른바 “빅데이터 Big Data”다. 그런데 이 빅데이터를 “대량살상수학무기”1라 부르는 이가 있다. 뛰어난 학벌과 학문적 업적 덕택에 수학과 종신교수로 근무하던 캐시 오닐은 “수학을 현실세계에 적용한다는 아이디어에 매료”되어 교수직을 버리고 헤지펀드 디이 쇼(D.E. Shaw)의 퀀트가 된다. 이후 “수학과 금융의 결탁이 불러온 파괴적 힘에 환멸을 느끼고 월스트리트를 떠난” 그는 데이터 과학자로 활동하면서 또 다시 빅데이터가 가지고 있는 파괴적 힘에 주목하면서 2016년 인용한 책을 썼다.

‘유에스 뉴스’의 대학 순위 사업이 다양한 영역으로 확장되면서 이를 조작하려는 시도도 갈수록 심해지고 있다. 가령 2014년 ‘유에스 뉴스’가 발표한 세계 대학 순위에선 사우디아라비아의 킹 압둘아지즈 대학교의 King Abdulaziz University, KAU 의 선전이 돋보였다. 불과 2년 전에 신설된 KAU 수학과가 케임브리지와 MIT를 포함해 몇몇 전통적인 수학 강호들을 제치고 하버드의 뒤를 이어 세계 7위에 선정된 것이다. [중략] 조사에 따르면 KAU는 유명한 논문을 발표한 다수의 수학자들과 접촉했고 그들에게 겸임교수직과 7만2000달러라는 높은 연봉을 제공했다. [중략] KAU는 교수들에게 톰슨 로이터스 인용 색인 웹사이트에 등록된 근무처 정보를 KAU로 변경하도록 요구했는데, 그 웹사이트는 ‘유에스 뉴스’가 순위를 산정할 때 참조하는 핵심 출처였다. 이는 KAU가 겸임교수들이 발표한 출판물에 대한 소유권을 주장할 수 있다는 뜻이다. 교수들의 출판물이 인용된 빈도는 ‘유에스 뉴스’ 알고리즘의 주요한 요소 중 하나였기 때문에, KAU의 순위는 급등할 수밖에 없었다.[대량살상수학무기, 캐시 오닐 지음, 김정혜 옮김, 흐름출판, 2017년, pp113~114]

우리가 빅데이터 산업의 현 주소를 확인할 수 있는 경험으로는 어떤 것이 있을까? 예를 들어 당신이 ‘다음 달에 교토나 가볼까?’하고 익스피디아 홈페이지에 접속해서 호텔을 두어군데 검색하고 나왔다 치자. 그러면 그 다음부터는 당신이 페이스북이나 다른 웹사이트에 접속할 때마다 익스피디어에서 추천하는 근사한 호텔 광고가 연달아 등장한다. 당신의 행동 패턴을 분석하여 집요하게 당신에게 “삐끼질”을 하기 시작한 것이다. 이 비즈니스 역시 필자가 월스트리트를 떠난 후 잠시 머물렀던 스타트업 인턴트 미디어 Intent Media 에서 수행한 빅데이터 작업이었다.

저자는 언뜻 보면 대단히 거대하고 정교해서 인간이 인지할 수 없는 영역까지 현명하게 판단할 수 있는 것처럼 느껴지는2 빅데이터 분석이 실은 어처구니없이 어리석은 판단의 당사자가 될 수도 있음을 여러 사례를 들어 설득력 있게 설명하고 있다. 이런 상황이 연출되는 근본적인 이유로 저자는 MBS의 사례를 들며 “수학은 쓰레기 같은 대출채권의 가치를 몇 배로 부풀릴 수는 있으나 해석은 순전히 인간의 몫”(p81)이기 때문이라고 설명하고 있다. 하지만 빅데이터 비즈니스는 기계의 물신성(物神性)을 조장하며 이러한 결함을 감추고 있다는 것이 저자의 주장이다.

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책에 나오는 다른 사례로는 새로 부임한 교육감이 학생들의 학습 능력 강화를 위해 교사들을 빅데이터로 분석하여 열등한 교사를 쫓아내는 사례가 있다. 이 사례에서는 한 평판이 뛰어난 교사가 등장하는데 그는 이러한 평판에도 불구하고 빅데이터 분석에서 열등한 교사로 분류되어 해고당한다. 이를 납득하지 못한 교사는 담당자에게 판단기준의 공개를 요구하지만, 담당자는 외주화된 그 작업의 알고리즘을 이해하지 못한다고 실토한다. 교사는 담당자도 이해하지 못하는 분석을 통해 노동자를 해고하는 것이 합당하냐고 따진다. 해석조차 포기한 물신성의 극단적 사례다.

사실 이런 빅데이터 분석에 대한 맹신의 어리석음과 그 위험성은 이미 마이클 케인이 주연한 1967년 스파이 스릴러 “백만 달러짜리 두뇌(Billion Dollar Brain)”에서 잘 보여주고 있다. 공산주의 소련을 절멸시켜야 한다고 믿는 한 미치광이 미국인 자본가는 판단의 엄정성을 위해 슈퍼컴퓨터로 소련 침공 시나리오를 짠다. 영화에서 그 자본가의 수하 중 하나인 레오 뉴비겐은 입력 데이터를 조작하여 소련 침공이라는 아웃풋이 나오게 하여 침공을 강행하고 주인공 해리 팔머는 이를 저지한다. 이제 우리는 현실에서의 해리 팔머를 만나야 하는데 그게 과연 누구일지 궁금하다.

캐시 오닐?

여성존중은 꼰대남성의 생존전략이다

후생노동성의 <2013년 인구동태 통계월보 연계 개황>을 살펴보면, 20년 이상 함께한 부부가 이혼하는 건수는 1985년 2만 434건이었던데 비해 2013년에는 3만 8,034건으로 크게 증가한 것으로 나타났다..[p110] 그래서 부부가 합해 매달 연금 수입이 30만 엔인 경우, 재판과 조정에서 아내의 노동비율이 절반으로 인정되면 이혼 후의 수급액은 1인당 15만 엔이 된다.[p113] 내가 봐온 경험에서 아내의 경우 월 15만 엔의 생활비로도 문제없이 생활하는 사람들이 많은데, 남편의 경우는 거의 절망적이다. 특히 베이비 붐 세대 이전 남성들의 일상생활 능력은 놀랄 만큼 낮다. [p114] 따라서 남성의 경우 이런 사태에 빠지지 않기 위해서는 가능한 이혼하지 않도록, 당하지 않도록 해야 할 것이다. 특히 남성이 일밖에 몰랐다면 더욱 그렇다. 남자는 돈만 벌어다주면 된다는 사고방식을 버리고, 가정에서 남성의 역할을 바꿔야 한다.[p115]

후지타 나카노리가 쓴 <2020 하류노인이 온다>1라는 책에서 나온 구절을 요약해보았다. 사회복지사로서 오랜 기간 현장에서 활동하며 쌓은 빈곤, 특히 노인의 빈곤에 대한 풍부한 경험을 구체적인 통계수치와 함께 버무려 쓴 이 책에서 저자는 고령화 사회에 접어든 일본의 처참한 현실과 그 대책을 담담한 필체로 묘사하고 있다.

인용한 부분은 특히 급속하게 늘어가는 노령 부부의 이혼, 이른바 “황혼이혼”이 노인의 빈곤에 어떠한 영향을 끼치는지에 대해 간명하게 보여주는 상황이라 인용해보았다. 저자는 노년에 이르러 이혼까지 결심하는 – 특히 여성의 요구에 의한 – 상황을 십분 이해하면서도, 다만 이런 이혼으로 인한 경제적 악영향을 우려하고 있다.

저자는 경제적 악영향이 특히 집안 살림을 등한시한 남성에게2 치명적임을 경고하고 있다. 저자가 다른 부분에서 설명하지만 같은 돈으로 여성은 음식을 만들어 먹으며 아끼며 살 수 있지만, 남성은 외식으로 끼니를 때우는 등 씀씀이가 여성과 같지 않다는 것이 치명적인 문제점이다. 한국의 상황에 비추어 보아도 익숙한 풍경이다.

저자는 “황혼이혼”으로 인해 보다 큰 피해자가 될 개연성이 큰 남성 노인들에게 “이혼을 당하지 않도록” 주의하라고 충고한다. 여성멸시와 이에 대항하는 페미니즘이 화두가 되고 있는 요즘, 노년 남성들이 배우자를 – 나아가 여성을 – 존중하고 가사를 공유하는 것은 사회시류에 대한 자각을 넘어서 생존전략임을 암시하고 있는 것이다.

신자유주의 서사가 압도하는 사회에 대한 단상

얼마 전까지만 해도 우리의 문화와 정체성은 네 가지 주요 측면의 상호작용에 기초를 두고 있었다. 정치, 종교, 경제, 예술 말이다. 그중에서 정치와 종교가 권력을 두고 다툼을 벌였다. 하지만 이제 정치가들은 개그맨의 먹잇감에 불과하고 종교는 자살폭탄 테러범이나 성추행이나 떠올리게 만든다. 예술은 누구나 할 수 있다. 전부 예술가이다. 경제를 제외하면 아무것도 중요하지 않다. 신자유주의 서사가 모든 것을 결정한다. [우리는 어떻게 괴물이 되어가는가, 파울 페르하에허 지음, 장혜경 옮김, 반비, 2015년, p128]

이 구절을 읽고 불현듯 생각난 것은 불교에서 말하는 ‘물체를 구성하는 4대 요소’였다. 과문하여 그 깊은 뜻까지는 알지 못하지만 그 요소는 지(地), 수(水), 화(火), 풍(風)이다. 불교의 교리에 따르면 우주 삼라만상의 물체는 인연에 따라 만나는 이 네 가지가 뭉쳐 이루어졌다가 인연이 다 되면 본래의 요소로 돌아간다는 것이다. 한 사회도 인용문의 네 가지 요소가 뭉쳐져 그 사회의 정체성을 구성하는 것이라는 저자의 주장이 어딘가 비슷한 구석이 있지 않은가?

여하튼 좀 거칠게 표현하였다는 느낌이 들지만 인용문의 저자의 말대로 오늘 날의 사회는 경제가 나머지 세 요소를 압도하며 문화와 정체성을 이끌고 있다는 데에 대해 공감하는 바이다. 특히 신자유주의적 서사가 – 특히 서구에서 – 종교적 서사를 대체하며 우리의 정서를 지배하고 있다는 저자의 주장 역시 공감이 간다. 이러다보니 정치는 증시(證市)에 목을 매고, 종교는 성탄절 정도에나 의미가 있으며 – 그나마도 상업화된 – 예술은 경제에 종속 된지 오래다.

어쨌든 그 경제적 서사가 신자유주의 서사든 아니면 다른 경제 이념의 서사든 중요한 것은 그 서사가 다른 요소들을 지나치게 압도하는 것은 바람직하지 않다고 할 것이다. 지수화풍은 각각 단단한 것, 물기, 열, 움직임을 뜻한다고 한다. 우리 몸의 골격, 피, 체온, 생장(生長)을 생각하면 이해가 쉬울 것이다. 이 요소들이 적절히 조화가 되지 않는 몸은 병든 몸이지 않을까? 사회도 마찬가지다. 모든 시각을 경제적 관점에서만 사고하는 사회, 병든 사회일 것이다.

불평등에 대해 다시 한 번

어제에 이어 다시 불평등에 관한 이야기를 해볼까 한다. 스위스 은행인 크레딧스위스가 “Global Wealth Report 2015”라는 제목의 보고서를 막 내놓았고 여기에도 재밌는 그래프가 있어서다. 아래 피라미드가 바로 그것인데, 이 피라미드는 전 세계 부의 45.2%가 상위 0.7%의 인구에 집중되어 있는 상황을 보여주고 있다. 이에 반해 하위 71%의 인구가 보유하고 있는 부는 불과 3%다.

2008년 이후 부의 불평등이 심화된 데에는 대부분 주식 가격의 상승과 미국 및 다른 몇몇 부유한 국가에서의 금융자산의 규모와 관계있는데, 이로 인해 전 세계의 제일 부자인 나라들과 제일 부자인 이들의 부를 함께 증대시켰다.[Global Wealth Report 2015, Credit Suisse]

문제는 이런 불평등이 금융위기 이후 더 심각해졌다는 것이 중론인데, 보고서 역시 이 점을 지적하고 있다. 부자들은 자산의 상당부분을 주식으로 들고 있고 선진국에서의 주식 활황세는 부를 더욱 집중시키는 상황을 초래했다. 그리고 아래 그래프에서 보는 것처럼 세계 최상위 부자들의 절반에 육박하는 이들이 미국인임을 감안할 때 미국시장의 활황이 곧 지구촌 부의 지형을 바꾼 것이다.


이렇듯 불평등이 심화되는 상황은 전 세계 정치지형도 바꿀 기세다. 이미 유럽의 변방 그리스는 좌익 정당이 집권에 성공했고 미국과 영국에서는 “사회주의자”와 “골수 좌파”가 중앙정치에서 두각을 나타내고 있다. 이는 인민들의 경제여건 악화에 따른 민심의 이반이 반영된 탓일 것이다. 버니 샌더스가 적절히 지적했듯이 현 상황은 힐러리 클린턴의 이메일이나 까대고 있을 때가 아니다.

미국가계의 종류별 자산 패턴이 부의 집중에 미친 영향에 대하여

재밌는 그래프가 있어 소개한다. 1913년부터 2013년까지 100년 동안의 미국의 가계가 보유한 종류별 자산을 국가소득에 대한 배수로 표현한 그래프다. 이 그래프를 보면 가계자산이 국가소득대비 어느 정도 일정한 배수를 유지하다 큰 두 번의 위기에 급격히 축소되었음을 볼 수 있다. 종류별 자산에서 가장 특징적인 부분은 연금자산의 비중이 1980년대 이후 급격히 커졌다는 사실이다. 이러한 추세는 연기금의 발달 및 인구의 노령화와 무관하지 않다는 생각이 든다. 상대적으로 부동산의 비중이 크지 않은 것도 눈에 띈다. 우리나라는 이 비중이 더 크지 않을까 짐작된다.

그래프의 출처가 되는 논문에는 또 다른 두 개의 흥미로운 그래프가 있다. 바로 상위 0.01%의 부자와 하위 90% 계층의 종류별 자산과, 이 자산이 전체 가계자산에서 차지하는 비중을 표시한 그래프다. 그래프를 보면 들고 있는 자산의 종류 차이가 완연하다. 상위 0.01%는 주식과 고정자산의 비중이 압도적이다. 하위 90%는 연금과 부동산의 비중이 압도적이다. 연금의 비중은 일정한 패턴을 유지하는 반면 주식, 고정자산, 부동산의 변화는 극적이다. 부동산은 당연히 금융위기에 폭락했고 주식과 고정자산은 폭등했다. 폭등의 원인은 Fed 등의 양적완화와 무관하지 않을 것이다.

자본가들과 평생 저축하는 이들의 자산 보유의 구성은 다르다. 그래서 자본가들이 들고 있는 자산들에게 차별적으로 혜택이 되는 여하한의 정책은 보다 심각한 불평등으로 이어질 수 있다. 양적 완화가 그러했다. [중략] 노동자들과 자본가들은 둘 다 자본의 소유자다. 그러나 다른 종류의 자본이다.“ 저소득과 중소득의 미국인들은 주로 확정소득(fixed-income)의 자산에 의존하는 반면 고소득의 개인들은 더 높은 수익을 제시하는 주식이나 보다 위험한 자산에 투자하는 경향이 있다.[Stiglitz: Fed’s Zero-Rate Policy Boosts Inequality]

상황이 이렇다보니 이런 물고기 모양의 그래프도 그려진다.

최경환, “불편한 진실을 받아들여야 한다”

박 대통령은 6일 신년 기자회견을 통해서 “국정 2년차에서 꼭 하고 싶은 일은 경제혁신 3개년 계획을 반드시 성공적으로 추진하는 것” [중략] “경제혁신 3개년 계획이 차질없이 추진되면 3년 후 우리 경제는 잠재성장률이 4% 수준으로 높아지고 1인당 국민소득 3만달러를 넘어 4만달러 시대를 바라보게 될 것”이라고 설명했다. [경제혁신 3개년 추진…공공개혁ㆍ내수활성화 박차]

주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재회의 참석차 미국을 방문 중인 최 부총리는 18일(현지시간) 동행기자단과의 간담회에서 “부문별로 다르지만 평균 3% 중반 성장하면 선방한 것이다. 우리 잠재력이 그 정도인 것”이라며 “과거와 같은 고도성장기는 영원히 오지 않는다. 불편한 진실을 받아들여야 한다”고 말했다.[최경환 “3%대 성장하면 선방…고도성장기 오지않아”]

최경환 경제부총리가 집권 2년차가 된 마당에 뜬금없이 나머지 집권기간을 셈하여 만든 “경제혁신 3개년 계획”에 관해 새삼스레 떠올릴 계기를 주는 발언을 했다. 대통령이 1년 전에 우리의 잠재성장률을 4% 수준으로 높이겠다고 한 발언을 1년 만에 부정하고 나선 것이다.

잠재성장률과 실제 경제성장률을 다른 것이라고 항변할 수도 있겠지만, “우리 잠재력이 그 정도”이며 “과거와 같은 고도성장기는 영원히 오지 않는다”는 발언을 종합적으로 고려하면 4% 잠재성장률은 뻥이었다는 발언이나 다름없지 않은가 하는 생각이 드는 것은 어쩔 수 없다.

그런 한편으로 최 부총리는 성장률을 제고하려면 “4대 구조개혁을 해야 한다”고 주장했다고 한다. 그가 말하는 4대 부문은 금융, 노동, 공공, 교육 등이다. 이들 부문에 대한 정부의 각각의 취지나 전술을 보면 동의할 부분도 없잖아 있으나 큰 틀에서 보면 미숙한 것이 사실이다.

“정규직 과보호”라는 정치적 수사 등으로 인한 노사정의 협상파행, 금융부문에 소위 “기술금융” 실적에 대한 일방적인 할당, 공공부채 감축 일환으로 진행한 자원외교 비리 수사급반전 등 산적한 이슈는 갈 곳을 잃은 채 현 정부의 얼마 남지 않은 정치적 자본만 소진하고 있다.

대선 당시 “경제민주화” 이슈를 꺼내들며 제법 경제 이슈에 대해 진지하게 접근하는 듯한 제스처를 취했던 현 정부는 집권하자마자 일방통행식 인사 파행, 세월호 참사에 대한 미숙한 대응, 성완종 사태 등의 정치 스캔들로 경제의 걸림돌만 되고 있다. 그게 현 정부의 “불편한 진실”이다.

얼마나 더 무덤덤해져야 하나

대체 투자를 늘리려는 연기금의 장래 계획에 관해

국민연금은 투자 섹터 다양화를 위해서도 힘을 기울일 예정이다. 내년 중 헤지펀드에 투자하기 위해 현재 적극 검토 중이며 상품(Commodity), 해외 벤처투자, 무형/지적 재산권 투자, 민관합동파트너십(PPP)을 통한 핵심 인프라투자, 농업 및 원목(Timber) 등으로 투자 섹터를 넓혀나갈 계획이다. [중략] 한국투자공사의 추 부사장은 “과거 20~30년간 주식·채권 등 전통 자산에서 꾸준한 수익이 발생했지만 앞으로는 손실을 걱정해야 할 것”이라며 “앞으로 국부펀드들의 대체 투자 비중은 자연스럽게 늘어날 전망”이라고 내다봤다. 그는 “전통 자산의 기대 수익률 하락에 따라 전체 운용자산(AUM) 가운데 평균 20% 수준인 전세계 국부펀드의 대체 출자 비중은 향후 꾸준히 올라갈 가능성이 높다”고 설명했다.[국민연금·KIC, 대체투자 늘린다]

요즘 연기금의 운용책임자는 고민이 많을 것이다. 인용문에서 보는 것처럼 연기금은 여태의 기간 동안 주식·채권 등 소위 “전통 자산”으로 자산을 운용하여 왔기에 운용에 큰 어려움이 없었다. 주식과 채권 중에서도 리스크가 적고 수익률이 상대적으로 안정적인 국고채 등 채권의 비중이 높은 와중에 수익률 제고를 위해 상장 주식을 일부 혼용하는 형식으로 자산을 운용하여왔기 때문에 운용에 큰 어려움이 없었기 때문이다.

하지만 이제 그러한 보수적인 운용은 한계에 부닥치고 있다. 전 세계적인 저금리 기조로 인해 채권수익률은 역사적인 저점에 머물러 있다. 주식은 일부 국가를 제외하고는 횡보하고 있다. 그 와중에 연금 수혜자는 빠르게 늘어나고 있고 이들에게 보장한 수익률은 현재의 운용 수익률보다 높은 수준이다. 그렇기에 전통 자산의 수익률을 뛰어넘는 새로운 자산을 편입시켜야 하는 압박에 시달리는데 이런 자산을 “대체 자산”이라 한다.

대체 자산(alternative assets)은 인용문에서 언급된 상품(Commodity), 해외 벤처투자, 무형/지적 재산권 투자, 인프라 투자 등을 망라한다. 이러한 자산이 전통 자산과 다른 점은 아직 시장의 규칙이 표준화되어 있지 않고 리스크가 상대적으로 높은 것으로 간주되어 상대적으로 높은 수익률을 시현할 수 있다는 장점이 있다. 현재 연기금이나 국부 펀드는 이러한 대체 자산의 비중을 높임으로써 전체적인 자산 수익률을 높이고자 한다.

“High Risk, High Return”이라는 잘 알려진 격언이 이 상황을 표현하는 적당한 표현일 것 같은데, 사견으로 이 표현은 그리 정확한 표현은 아니다. 높은 리스크를 부담하는 투자에 모두 높은 수익을 기대할 수 있는 것은 아니기 때문이다. 투자는 초기 단계부터 청산 단계에 이르기까지 다양한 리스크가 있고, 대체 자산은 앞서 언급하였다시피 전통 자산과 같이 표준화되어 있지 않기에 수익을 자체를 시현할 수 없는 리스크도 존재한다.

즉, 채권이나 주식은 거래소가 마련되어 있어 투자에서부터 청산까지 비교적 큰 전문성이 없이도 투자를 하고 수익을 찾아올 수 있다. 하지만 비정형적인 대체 투자는 이와는 다르다. 대규모의 개별 투자는 저마다의 투자 준칙을 따르고 처한 상황도 다르다. 운용 책임자가 전문성이 떨어지고 주의를 기울이지 않는다면 전통 자산보다 더 낮은 수익을 감내해야 할 수도 있다. MB정권 하에 자행된 자원 투자가 바로 대표적인 사례랄 수 있다.

그렇다면 우리는 연기금의 수혜(예정)자로서 대체 투자를 반대해야 할 것인가? 연기금 운용의 전체적인 그림이 아닌 단순히 투자 전략의 측면으로만 본다면 대체 투자 자체를 반대하기는 어려울 것 같다. 앞서 썼듯이 전통 자산으로 만으로는 연기금이 지속가능할 것 같지 않기 때문이다. 현재로서는 연기금이 대체 자산에 대한 리스크를 최소화할 수 있는 전문성을 갖추기를 기대하고 이에 대한 대책을 강구하게끔 하는 것이 상책일 것 같다.